QRFT, 모닝스타로부터 최고 등급인 '별 다섯 개' 획득하기도 해

 

크래프트 테크놀로지스(이하 크래프트)는 뉴욕증권거래소에 상장한 미국 대형주 ETF(QRFT)가 SPY 대비 11%p 이상의 누적 초과 수익을 달성했으며, 2월 15일(한국 시간) 기준으로 101.45%의 수익률을 기록하며 신고가를 갱신했다고 밝혔다. 

지난 2016년 설립된 크래프트는 지난 7년간 AI 모델의 예측력을 활용한 투자 전략을 만들어왔다. 2019년에는 뉴욕증권거래소에 QRFT를 상장하며 지금까지 펀드매니저의 전유물이었던 투자 운용을 AI가 더 잘 운용 할 수 있다는 증거를 보여주고 있다.

 

 

S&P 다우존스 인덱스에서 발표하는 리서치 자료 중에 펀드 매니저가 벤치마크 대비 실제로 초과 수익을 내고 있는지를 평가하는 ‘SPIVA 성적표’를 보면, 5년의 기간 동안 실제 벤치마크 대비 초과 수익을 내는 펀드매니저는 전체의 13% 수준에 불과하다. 해당 기간동안 크래프트의 AI 모델은 펀드매니저를 제치고 우수한 성과를 제공한다는 점에서 예측력이 강화하고 있음을 증명했다. 

 

실제로 QRFT는 과거 AI 펀드로서 미국 최대 펀드 평가 회사인 모닝스타로부터 최고 등급인 '별 다섯 개'를 획득한 바 있다. 크래프트 연구원은 올해 변동성이 큰 시장에서도 금융시장 데이터를 AI 모델이 지속적으로 분석하며 우수한 성과를 기대해 볼 수 있다며 긍정적인 결과를 예상했다. 실제로도 올초 이후 QRFT는 S&P 500 대비 높은 성과를 내고 있다.  

 

초기의 AI는 로보 어드바이저와 같이 한정된 분야에만 적용됐다. 현재 AI는 다양한 자산을 아우르며, 더 많은 종류의 데이터를 처리한다. 기존 금융시장 데이터뿐 아니라, 언어를 이해하는 기술(NLP)로 얻은 정보도 포함된다. 크래프트는 이를 활용해 롱온리 전략뿐 아니라 롱숏 전략, 단기 전략 등 헤지펀드 전략의 활용 범위를 넓혔다. 

 

현재 크래프트는 방대한 양의 금융 데이터에서 AI로 특정 패턴과 알파 요인을 추출하는 기술 개발에 집중하고 있다. 크래프트는 ETF는 물론, 독보적인 AI 투자 솔루션의 노하우를 바탕으로 국내외 글로벌 금융기관에 AI 투자 솔루션을 공급하고 있다. 미국의 투자 운용사(RIA), 국내에서는 하나은행, 신한은행, 기업은행, 하나UBS 자산운용, 유진자산운용, 하나생명 등 다수의 국내외 금융기관에 크래프트의 AI 모델을 제공하고 있다.

 

특히, 2023년 11월에는 LG AI 연구원과 함께 AI ETF를 추가로 출시했고, 하나생명 변액펀드에 제공하는 AI 엔진은 그 성과를 인정받아 전 세계 AI 펀드 중 AUM 2위에 오르며 AI를 활용해 금융업계에서 새로운 장을 열어가고 있다. 

 

크래프트 테크놀로지스 김형식 대표는 “사람은 한번 결정하면 기존 생각을 잘 바꾸지 않으려 하는 경향이 있는 반면, AI는 이상 신호가 발생하면 주저하지 않고 매수·매도를 한다”며 “투자 성향에 맞는 무궁무진한 상품을 만들어낼 수 있고, 기관과 개인 투자자의 정보 격차를 줄여주는 역할도 할 수 있다”고 덧붙였다. 또한, "이러한 관점에서 QRFT를 포함한 AI 투자 상품들이 성공적인 결과를 가져온 것으로 보인다"고 말했다. 
 

헬로티 서재창 기자 |